فرآیندهای تصادفی در مالی ( با مقدمه دکتر حسین عبدتبریزی)

این کتاب نخست، مقدمات و پیش­نیازهای بحث را با
ترتیبی مناسب و پیوسته در فصل­های ابتدایی بیان می­کند و سپس با معرفی فرآیندهای
تصادفی مارکف، فرآیندهای تولد و مرگ، مدل گام تصادفی و مدل­های انتشار، خواننده را
برای ورود به کاربردهای مالی در فرآیندهای تصادفی آماده می­کند. دانشجویان
کارشناسی ارشد مهندسی مالی که از رشته­ های غیرمهندسی به این رشته آمده ­اند و در
درک بعضی مفاهیم ریاضی مشکلاتی دارند، با خواندن این فصل­ها، قادر به درک و حل
مسایل مربوط به فرآیندهای تصادفی مالی خواهند شد.

در فصول انتهایی کتاب، مباحث کاملاً تخصصی از
جمله قیمت­گذاری مشتقه­ ها از طریق مارتینگل‌ها، قیمت­گذاری آربیتراژ و معادلات
دیفرانسیل تصادفی و جزئی بررسی می­شود. در فصل پایانی کتاب به فرآیندهای انتشار-پرش
پرداخته شده که کاربرد وسیعی در مهندسی مالی و بخصوص قیمت­گذاری مشتقه ها دارد.

کتاب با ارائه­ ی مثال­های مناسب در حوزه­ی مالی
در کنار مسائل پایان هر فصل، به خواننده در درک عمیق­تر مفاهیم کمک می­کند. لازم
به ذکر است که آشنایی کافی با احتمالات و معادلات دیفرانسیل، در یادگیری مباحث این
کتاب مورد نیاز است.

خواهشمند
است نظرات انتقادی خود را در مورد کتاب با مدیریت انتشارات از طریق ایمیل و
یا  شماره تلفن های انتشارات در میان و پیشنهادات خود را جهت بهبود و رفع
کاستی ها اعلام فرمایید.